Szenario Library für finanzielle Stresstests

AI Quick Summary

Die Finanzmarktaufsicht nutzt Stresstests, um Auswirkungen einzelner Ereignisse auf den Gesamtmarkt zu untersuchen. Es soll ein Morphologischer Kasten für Gesamt-Finanzmarktszenarien entwickelt werden. Ausgangslage und ProblemstellungDie Finanzkrise 2008 hat gezeigt, dass das Finanzsystem sehr komplex ist und die Auswirkungen einzelner Marktereignisse auf das Gesamtsystem schwer vorhersehbar sind. Da kommen Szenarien für mögliche Marktentwicklungen zum Zuge. Es werden von der Finanzmarktaufsicht gezielte Stress-Szenarien entwickelt und Simulationen auf der bestehenden Finanzmarktsituation gerechnet.Ziel der Arbeit und erwartete ResultateIm Rahmen dieser Arbeit soll ein Morphologischer Kasten für Gesamt-Finanzmarktszenarien entwickelt werden. Es müssen einzelne Kategorien und deren Ausprägungen bestimmt werden. Dabei kann auf bestehende Vorgaben für Stresstests, z.B. von der SNB und EZB zurückgegriffen werden. Auf diesem Morphologischen Kasten sollen Einzelszenarien definiert und als Gesamtszenario abgeleitet werden. Das Konzept soll im Rahmen eines Prototypen umgesetzt werden.Gewünschte Methoden, VorgehenKonkret sind folgende Aufgaben zu bearbeiten:- Einarbeitung in die Themen Finanzmarktregulation, Stresstests und Morphologische Analyse- Konzeptentwurf für einen Morphologischen Kasten für das Finanzsystem- Umsetzung des Konzepts als Prototyp (Framework, Sprache, etc. ist offen)- Test und Validierung des Prototyps- Dokumentation und Analyse der ErgebnisseKreativität, Varianten, InnovationDie Arbeit fordert hohe Innovationsbereitschaft und Kreativität. Die Studierenden sollen bewusst eigene Ideen einbringen.Dieses Projekt ist in ein grosses Forschungsprojekt eingebunden und gibt die Möglichkeit zur Mitarbeit in einem universitätsübergreifenden Forschungsumfeld (UZH, ZHAW, HSLU, Finma, Regnology).

Project Idea Metadata

• Project Idea Name: Szenario Library für finanzielle Stresstests
• Date: 5/20/2022 12:31:35 PM
• Administrators:
  • Tim Weingärtner

Project Idea Description

Ausgangslage und Problemstellung

Die Finanzkrise 2008 hat gezeigt, dass das Finanzsystem sehr komplex ist und die Auswirkungen einzelner Marktereignisse auf das Gesamtsystem schwer vorhersehbar sind. Da kommen Szenarien für mögliche Marktentwicklungen zum Zuge. Es werden von der Finanzmarktaufsicht gezielte Stress-Szenarien entwickelt und Simulationen auf der bestehenden Finanzmarktsituation gerechnet.

Ziel der Arbeit und erwartete Resultate

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Morphologischer Kasten für Gesamt-Finanzmarktszenarien entwickelt werden. Es müssen einzelne Kategorien und deren Ausprägungen bestimmt werden. Dabei kann auf bestehende Vorgaben für Stresstests, z.B. von der SNB und EZB zurückgegriffen werden. Auf diesem Morphologischen Kasten sollen Einzelszenarien definiert und als Gesamtszenario abgeleitet werden. Das Konzept soll im Rahmen eines Prototypen umgesetzt werden.

Gewünschte Methoden, Vorgehen

Konkret sind folgende Aufgaben zu bearbeiten:

- Einarbeitung in die Themen Finanzmarktregulation, Stresstests und Morphologische Analyse

- Konzeptentwurf für einen Morphologischen Kasten für das Finanzsystem

- Umsetzung des Konzepts als Prototyp (Framework, Sprache, etc. ist offen)

- Test und Validierung des Prototyps

- Dokumentation und Analyse der Ergebnisse

Kreativität, Varianten, Innovation

Die Arbeit fordert hohe Innovationsbereitschaft und Kreativität. Die Studierenden sollen bewusst eigene Ideen einbringen.

Dieses Projekt ist in ein grosses Forschungsprojekt eingebunden und gibt die Möglichkeit zur Mitarbeit in einem universitätsübergreifenden Forschungsumfeld (UZH, ZHAW, HSLU, Finma, Regnology).

Die Finanzmarktaufsicht nutzt Stresstests, um Auswirkungen einzelner Ereignisse auf den Gesamtmarkt zu untersuchen. Es soll ein Morphologischer Kasten für Gesamt-Finanzmarktszenarien entwickelt werden.